Wirtschaftsstatistik / Ökonometrie - Einzelansicht

Kursbeschreibung:

In dieser Veranstaltung werden die grundlegenden ökonometrischen Methoden zur Analyse von wirtschaftswissenschaftlichen Daten vermittelt, wobei das Hauptaugenmerk auf der Analyse von Querschnittsdaten liegt. Hierzu werden zunächst das multiple lineare Regressionsmodell wiederholt, die Eigenschaften des Kleinste-Quadrate-Schätzers unter bestimmten Annahmen hergeleitet, Methoden zur Überprüfung von Restriktionen sowie der Modelldiagnose und -selektion besprochen. Des Weiteren werden eventuelle Probleme bei der Modellierung ökonomischer Daten besprochen und der Nutzen sowie die Grenzen des Kleinste-Quadrate-Schätzers sowie alternative Lösungsansätze, wie z. B. die Instrumentalvariablenschätzung, aufgezeigt. Hiernach werden weitere Schätzmethoden wie die Maximum-Likelihood-Schätzmethode sowie die verallgemeinerte Momentenmethode diskutiert. Die entsprechenden Inferenzmethoden werden besprochen und anhand von ökonomischen Fragestellungen illustriert. Mit Abschluss des Moduls haben Sie nicht nur die wesentlichen Schätz- und Inferenzmethoden, deren Vor- und Nachteile sowie deren Implementierung mittels einer Statistik-Software kennengelernt, sondern sollten auch in der Lage sein, die für Ihre Fragestellung jeweils geeignete Methode auszuwählen, anzuwenden und die empirischen Ergebnisse entsprechend interpretieren zu können. Die Vorlesung wird durch methodische und empirische Übungen begleitet.