Inhalt
Kommentar |
Inhalte der Vorlesung:
Einführung: Anwendungsbezug und Modellierung linearer und nichtlinearer Optimierungsprobleme
Lineare Optimierung: - Optimalität und Basislösungen - Simplexverfahren - 2-Phasen Methode - Dualität und Primal-duales Simplexverfahren - Grundlagen von Innere Punkte Verfahren
Nichtlineare Optimierung: - Optimalitätsbedingungen für unrestringierte Probleme - Optimalitätsbedingungen für restringierte Probleme, KKT Bedingungen - Abstiegsverfahren
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Literatur |
Die Vorlesung orientiert sich v.a. am Lehrbuch
H.W. Hamacher and K. Klamroth: "Lineare und Netzwerk-Optimierung / Linear and Network Optimization". Bilingual textbook, Vieweg, 2000. |
Bemerkung |
Die Vorlesung wird durch eine Klausur abgeschlossen. Die Leistungspunkte erhält, wer die Übungen erfolgreich absolviert und die Klausur bestanden hat.
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Voraussetzungen |
Grundlegende Kenntnisse der Linearen Algebra und Analysis.
Die vorherige Teilnahme an dem Blockkurs "Einführung in die Benutzung der Ausbildungsrechner"
http://www.math.uni-wuppertal.de/de/studium/lehrveranstaltungen/rechnereinfuehrung.html
ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Übungen.
Programmierkenntnisse in MATLAB sind von Vorteil, können aber auch studienbegleitend erworben werden.
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Zielgruppe |
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des Studienganges Ba Wirtschaftsmathematik und Ba Mathematik. Sie ist aber auch geeignet für Studierende im kombinatorischen Bachelor und Applied Science sowie für andere Studiengänge. |